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收到保密局的短信，可以按照以下步骤处理。
1、核实短信来源：确认短信是否确实来自保密局，避免被诈骗或误操作。
2、仔细阅读短信内容：了解短信中所述的情况或要求，确认是否有需要立即处理的事项。
3、遵循指示行动：如果短信中有需要采取的行动，应按照指示操作，例如回复短信、联系相关人员等。
4、保护个人信息：不要将收到的短信内容、个人信息等泄露给任何人，尤其是陌生人。
5、如遇可疑情况，及时报警或咨询相关部门：如果对短信的真实性存在疑虑，或者收到短信后遭受了损失，应及时报警或联系相关部门咨询。
收到保密局的短信后要保持冷静，仔细核实和处理，保护好自己的个人信息和权益。